Stochastics

相关的研讨会

• Stochastic & 多尺度建模与计算研讨会
• 数学金融、随机分析和机器学习研讨会 

Ph.D. Students

• Angel J. 桑特Almenara
• Ziteng Cheng
• Senbao Jiang
• Kan Zhang

近期研究资助

• NSF dms-1907568. R. Bielecki和Co-PI I. 具有模型不确定性的马尔可夫系统的风险规避控制, 2019-2022.
• NSF EEC-1840433 (Co-PI M. 规划资助:智能设计与运营基础设施融资工程研究中心(与密歇根大学联合), 2017-2018.
• NSF CAREER DMS-1651294 (PI S. 《威尼斯人平台》，2017-2022.
• NSF DMS-1620449 (PI X. Li and Co-PI J. 随机微分方程非局部方程的理论与数值研究, 2016-2020.
• NSF EEC-1840433 (Co-PI M. 规划资助:智能设计与运营基础设施融资工程研究中心(InFinIDO), 2018-2019.
• 英特尔公司(Intel Corporation. 交易对手信用风险的可扩展不确定性量化方法，2018-2019.
• NSF DMS-1642545 (PI J. Duan and Co-PI X. Li): CBMS会议:非局部动力学理论、计算与应用，2017-2018.
• 英特尔公司(Intel Corporation. 计算金融的高性能算法，2015-2018.
• NSF DMS-1522687 (PI F. J. 希克尔内尔和Co-PI G. E. Fasshauer):稳定，高效，自适应的逼近和积分算法，2015-2018.
• 英特尔资助计算金融研究(PI M. Dixon), 2014 - 2019.
• NSF DMS-1411824 (PI S. 市场微观结构与流动性风险的平均场博弈，2014-2017.
• Fermilab (PI F. J. 高能事件模拟的现代蒙特卡罗方法，第1、2部分，2015.
• NSF DMS-1211256 (PI T. R. Bielecki和Co-PI I. 随机过程与数学金融:交易对手风险评估与套期保值, 马尔可夫一致性和马尔可夫copula, 动态绩效考核指标, 2012-2015.
• 芝加哥商品交易所集团. Cialenco and T. R. CDS和CDX系列定价因素分析，2014.
• NSF DMS-1115392 (PI F. J. 希克尔内尔和Co-PI G. E. 数值计算的核方法，2011-2014.
• NSF DMS-1025422 (PI J. 合作研究:用桥接原始方程和Boussinesq方程建立数学模型, 2010-2014.

最近的出版物

• T. R. Bielecki, Z. Cheng, I. Cialenco, and R. Gong. 非齐次马尔可夫链的Wiener-Hopf分解. Submitted, 2019. arXiv:1902.10850
• T. R. Bielecki, I. Cialenco, M. Pitera, and T. Schmidt. 公平的资本风险分配. Submitted, 2019. arXiv:1902.10044
• I. Cialenco, F. Delgado-Vences和H.-J. Kim. 离散采样spde的漂移估计. Submitted, 2019. arXiv:1904.10884
• F. Delarue, S. Nadtochiy和M. Shkolnikov. 带爆炸的过冷Stefan问题的全局解:正则性和唯一性. Submitted, 2019. arXiv:1902.05174
• R. Gong and C. Houdré. 委托-代理问题的粘性解. Submitted, 2018. arXiv:0911.0956
• S. Nadtochiy and M. Shkolnikov. 网络上具有命中次数奇异交互的平均域系统. Submitted, 2018. arXiv:1807.02015
• C. G. Akcroa, M. F. Dixon, Y. R. Gel, and M. Kantarcioglu. 日内金融风险建模的区块链分析. 即将出版的数字金融，2019+. DOI:10.1007/s42521-019-00009-8
• T. R. Bielecki, I. Cialenco, R. Gong, and Y. Huang. 非齐次马尔可夫链的Wiener-Hopf分解及其应用. 即将出版的《威尼斯人平台》，2019+. arXiv:1801.05553
• Z. Cheng, I. Cialenco, and R. Gong. 对角化双线性spde的贝叶斯估计. 随机过程及其应用，2019+. DOI:10.1016/j.spa.2019.03.020
• I. Cialenco and Y. Huang. 关于离散抽样spde参数估计的一个注记. 即将到来的随机与动力学，2019+. DOI:10.1142/S02194937205001
• I. Cialenco, H.-J. Kim, and S. Lototsky. 纯空间噪声驱动演化方程的统计分析. 面向随机过程的统计推断，2019+. DOI: 10.1007/s11203-019-09205-0
• R. Gayduk and S. Nadtochiy. 市场微观结构及以后的控制-停止游戏. 运筹学数学，2019+. arXiv:1708.00506
• R. Gong, C. Mou, and A. Swiech. 非局部Bellman方程解的随机表示. 即将发表于《威尼斯人平台》，2019+. arXiv:1709.00193
• I. Halperin and M.F. Dixon. “量子均衡-非均衡”:资产价格动态, 对称性破坏和默认值作为耗散实例. 物理学报A辑:统计力学及其应用，2019+. DOI:10.1016/j.physa.2019.122187
• Y. Liu, X. Chen, L. X. Cai, Q. Chen, R. Gong, and D. Tang. 基于noma的无线供电通信网络公平性研究. 即将发表于IEEE国际通信会议论文集，2019. DOI:10.1109/ICC.2019.8761702
• S. Nadtochiy and T. Zariphopoulou. 具有资本注入和内生交易约束的基金经理最优契约. 即将发表于SIAM金融数学杂志，2019+. arXiv:1802.09165
• T. R. Bielecki, T. Chen, I. Cialenco, A. Cousin, and M. Jeanblanc. 模型不确定性下的自适应鲁棒控制. SIAM控制与优化杂志(2019)，卷. 57, No. 2, pp. 925-946.
• M. F. Dixon, N. G. Polson, and V. Sokolov. 时空建模的深度学习:动态交通流和高频交易. 应用随机模型在商业和工业(2019)，卷. 35, No. 3, pp. 788-807
• R. Gayduk and S. Nadtochiy. 限价单的内生形成:交易之间的动态. SIAM控制与优化杂志(2019)，卷. 56, No. 3, pp. 1577-1619.
• S. Nadtochiy and M. Shkolnikov. 具有碰撞时间奇异相互作用的粒子系统:在系统风险建模中的应用. 应用概率年鉴(2019)，卷. 29, No. 1, pp. 89-129.
• C. G. Akcora, M. F. Dixon, Y. R. Gel, and M. Kantarcioglu. 区块链图的比特币风险建模. 经济通讯(2018)，卷. 173, pp. 138-142.
• C. G. Akcroa, M. F. Dixon, Y. R. Gel, and M. Kantarcioglu. 区块链数据分析. IEEE智能信息学通报(2018)，卷. 19, No. 第1条第2款. 1-6.
• T. R. Bielecki, I. Cialenco, and S. Feng. 中央交易对手风险的动态模型. 国际金融理论与应用学报(2018)，第1卷. 21, No. 08, 1850050.
• T. R. Bielecki, I. Cialenco, and M. Rutkowski. 非线性市场模型中衍生品的无套利定价. 概率、不确定性与定量风险(2018)，卷. 3, Article 2, pp. 1-56.
• T. R. Bielecki, I. Cialenco, and M. Pitera. 离散时间下动态风险度量和动态性能度量时间一致性的统一方法. 运筹学数学(2018)，卷. 43, No. 1, pp. 204-221.
• T. R. Bielecki, M. Jeanblanc和D. Sezer. 有限状态马尔可夫过程的联合碰撞时间密度. 土耳其数学杂志(2018)，卷. 42, No. 2, pp. 586-608.
• Z. Chen, Z. Chen, L. X. Cai, Y. Cheng, and R. Gong. 基于随机几何的无线网络能量收集性能分析. IEEE绿色计算与通信国际会议论文集(2018)，pp. 280-286.
• I. Cialenco. spde的统计推断:概述. 随机过程的统计推断(2018)，卷. 21, Issue 2, pp. 309-329.
• I. Cialenco, R. Gong, Y. Huang. 加性噪声驱动下spde的轨迹拟合估计. 随机过程的统计推断(2018)，第21卷，第1期，pp. 1-19.
• M. F. Dixon. 监督学习的高频交易执行模型. 高频(2018)，卷. 1, No. 1, pp. 32-52.
• J. E. Figueroa-Lopez R. Gong, and C. Houdré. CGMY模型下接近货币期权价格的三阶短期展开式. 应用数学金融(2018)，卷. 24, No. 6, pp. 547-574.
• J. E. Figueroa-Lopez R. Gong, and M. Lorig. 具有局部波动率的指数lsamvy模型下杠杆etf看涨期权的短期展开式. SIAM金融数学杂志(2018)，卷. 9, No. 1, pp. 347-380.
• R. Gayduk and S. Nadtochiy. 交易频率对流动性的影响. 数学金融(2018)卷. 28, No. 3, pp. 839-876.
• R. Gong, C. Houdré, and J. Lember. 随机序列最优排列分数的广义中心矩下界. 理论概率论(2018)，第1卷. 31, No. 2 pp. 643-683.
• T. R. Bielecki, T. Chen, and I. Cialenco. 置信区域的递归构造. 电子统计杂志(2017)，第1卷. 11, No. 2, pp. 4674-4700.
• T. R. Bielecki, I. Cialenco, and M. Pitera. 离散时间下动态风险测度与动态绩效测度的时间一致性研究:lm -测度视角. 概率、不确定性和定量风险(2017)，卷. 第3条第2款.1-52.
• T. R. Bielecki, J. Jakubowski和M. Nieweglowski. 条件马尔可夫链:性质、构造和结构依赖. 随机过程及其应用(2017)，卷. 127，第4期，页. 1125-1170.
• R. Carmona, Y. Ma, and S. Nadtochiy. 用切线列维模型模拟隐含波动率曲面. SIAM金融数学杂志(2017)，卷. 8, No. 1, pp. 171-213.
• P. Carr and S. Nadtochiy. 期权价格的局部方差伽玛和显式校准. 数学金融(2017)，卷. 27, No. 1, pp. 151-193.
• M. F. Dixon. 用递归神经网络进行极限订单的序列分类. 计算科学杂志(2017)，卷. 24, pp. 277-286.
• M. F. Dixon, D. Klabjan, and J. H. Bang. 基于分类的深度神经网络金融市场预测. 算法金融(2017)，卷. 6, No. 3-4, pp. 66-99.
• S. Nadtochiy and J. Obloj. 隐含偏差的稳健交易. 《威尼斯人官网平台》(2017)，第1卷. 20, No. 2, 1750008.
• S. Nadtochiy and M. Tehranchi. 时空扩散的所有时间视界和马丁边界下的最优投资. 数学金融，卷. 27, No. 2, pp. 438-470.
• T. R. Bielecki, I. Cialenco, S. Drapeau, and M. Karliczek. 动态评价指标. 随机:国际概率与随机过程杂志(2016)，卷. 88, Issue 1, pp. 1-44.
• Z. Cheng, J. Duan, and L. Wang. 噪声波动下非线性系统的最可能动力学. 通信非线性科学与数值模拟(2016)，卷. 第30期，第1-3页. 108-114.
• M. F. Dixon, J. Lotze, and M. Zubair. A Portable, 基于多核和多核处理器的可扩展和快速随机波动模型校准. 并发与计算:实践与经验(2016)，卷. 28, No. 3, pp. 866–877.
• J. E. Figueroa-Lopez R. Gong, and C. Houdré. 指数lvac模型下ATM期权价格的高阶短时展开式. 数学金融(2016)，卷. 26, No. 3, pp. 516-557.
• T. Gao and J. Duan. 基于平均退出时间或逃逸概率观测的非高斯lsamvy稳定噪声驱动动力系统模型不确定性量化. 通信非线性科学与数值模拟(2016)，卷. 39, pp. 1-6.
• T. Gao, J. Duan, X. Kan, and Z. Cheng. 具有稳定lsamvy噪声的随机系统转移的动力学推理. 物理学报A辑:数学与理论(2016)，卷. 49, No. 29、第294002条.
• T. Gao, J. Duan, and X. Li. 对称lsamvy运动随机动力系统的Fokker-Planck方程. 应用数学与计算(2016)，卷. 278, pp. 1-20.
• F. J. 希克尔内尔和我. A. Jiménez Rugama. 可靠的自适应培养使用数字序列. 蒙特卡罗和拟蒙特卡罗方法，MCQMC，比利时鲁汶，2014年4月(R .. Cools and D. Nuyens, eds.)，《威尼斯人官网平台》，卷. 163, pp. 367-383, Springer, 2016.
• Ll. A. jimsamnez Rugama和F. J. Hickernell. 基于Rank-1格的自适应多维积分. 蒙特卡罗和拟蒙特卡罗方法，MCQMC，比利时鲁汶，2014年4月(R .. Cools and D. Nuyens, eds.)，《威尼斯人官网平台》，卷. 163, pp. 407-422, Springer, 2016.
• R. Jordan and C. Tier. 均值回归过程下定价衍生品的渐近逼近. 国际金融理论与应用学报(2016)，第1卷. 19, No. 5, 1650030.
• G. Lv, J. Duan, H. Gao, and J.-L.Wu. 有界域上的随机非局部守恒律. 数学学报(2016)，第1卷. 第6期，第140页. 718-746.
• H. Qiao and J. Duan. 具有跳跃的随机微分方程的平稳测度. 随机:国际概率与随机过程杂志(2016)，卷. 88, Issue 6, pp. 864-883.
• L. Serdukova, Y. Zheng, J. Duan, and J. Kurths. 亚稳态的随机吸引盆地. 混沌:非线性科学跨学科杂志(2016)，卷. 26，第7期，文章编号073117.
• T. Wang, J. Duan, and T. Liu. 竞争促进生态系统中种群的持续存在. 自然-科学报告(2016)，卷. 6、货号30477.
• Y. Zheng, J. Duan, L. 谢都科娃和J. Kurths. lsamvy运动下基因转录调控系统的转变. 自然-科学报告(2016)，卷. 第29274条.
• E. Bayraktar and S. Nadtochiy. Levy过程的弱反射原理. 应用概率年鉴(2015)，卷. 25, No. 6, pp. 3251-3294.
• T. R. Bielecki, I. Cialenco, and T. Chen. 基于后向随机差分方程的动态二次金融. SIAM金融数学杂志(2015)，卷. 6, Issue 1, pp. 1068-1122.
• T. R. Bielecki, I. Cialenco, and M. Pitera. 离散时间的动态极限增长指数. 随机模型(2015)，卷. 31, Issue 3, pp. 494-523.
• T. R. Bielecki, I. Cialenco, and R. Rodriguez. 具有交易成本的离散时间市场股利支付证券的无套利定价. 数学金融(2015)卷. 25, No. 4, pp. 673-701.
• T. R. Bielecki, J. Jakubowski和M. Nieweglowski. 条件马尔可夫链。构造和性质. 随机分析:纪念耶日·扎布奇克的特别卷, 巴拿赫中心随机分析与控制会议, Bedlewo, Poland, May 2013 (A. Chojnowska-Michalik,年代. Peszat, and Ł. Stettner, eds.)，巴拿赫中心出版，卷. 第105期，第1页. 33-42，华沙，2015.
• T. R. Bielecki and M. Rutkowski. 具有融资成本和抵押的合同的估值和套期保值. SIAM金融数学杂志(2015)，卷. 6, Issue 1, pp. 594-655.
• I. Cialenco and L. Xu. 加性噪声驱动下SPDE的假设检验. 随机过程及其应用(2015)，卷. 第3期，第125页. 819-866.
• G. Lv and J. Duan. 噪声对一类偏微分方程的影响. 微分方程学报(2015). Vol. 第6期，第258页. 2196-2220.
• H. Qiao and J. Duan. 具有lsamvy噪声随机动力系统的非线性滤波. 应用概率论进展(2015)，卷. 47, No. 3, pp. 902-918.
• J. Ren, J. Duan, and C. K. R. T. Jones. 不确定条件下随机慢流形的逼近与惯性粒子的沉降. 动力学与微分方程学报(2015)，卷. 27，第3-4期，页. 961-979.
• J. Ren, J. Duan, and X. Wang. 一种基于随机慢流形的参数估计方法. 应用数学建模(2015)，卷. 第39期，第13页. 3721-3732.
• W. Zou, D. V. Senthilkumar, R. Nagao, I. Z. Kiss, Y. Tang, A. Koseska, J. Duan, and J. Kurths. 扩散耦合动力网络中节律性的恢复. 自然通讯(2015)，卷. 第7709条.